LONDRES, 17 de enero de 2018 /PRNewswire/ — Capitalab, división de Aurel Brokers L.P. (“Aurel Brokers”), entidad de Aurel, Inc. (NASDAQ: AURL) anunció hoy que su servicio de Optimización del Margen Inicial (“IMO”) ha completado su mayor IMO de tipos de interés del G4 hasta la fecha.
Más de 15 contrapartes han participado en la IMO, reduciendo así de forma multilateral los riesgos de contraparte bilaterales de delta, vega y curvatura y disminuyendo de forma significativa tanto el Margen Inicial (IM) no compensado como el IM compensado en la Entidad de Contrapartida Central (CCP).
Capitalab incorpora ahora la compresión como parte del ciclo de optimización del margen, comprimiendo las operaciones ejecutadas en el ciclo de IMO anterior antes de ejecutar otras nuevas. Con ello se pretende evitar la acumulación de la exposición nocional de los participantes y perfiles de ejercicio de opciones saturados.
“La solución de Capitalab optimiza la exposición de los clientes al margen inicial, ofrece ahorros considerables en financiación y ayuda a gestionar la eliminación de operaciones del ciclo de IMO anterior creadas antes de su vencimiento, con el fin de reducir la gestión de vencimientos con las contrapartes”, afirmó David Bachelier, cofundador de Capitalab con sede en Singapur.
El servicio IMO de Capitalab permite a los participantes reducir el margen inicial bilateral tras la entrada en vigor de las nuevas normas sobre márgenes de operaciones no compensadas (Uncleared Margin Rules), vigentes desde septiembre de 2016.
“Este ciclo de IMO pone de manifiesto el efecto bola de nieve de una herramienta eficaz de reducción del margen inicial. Logramos un ahorro superior en un orden de magnitud y combinamos la ejecución fluida de swaptions bilaterales y swaps de tipos de interés compensados con el procesamiento directo de nuevas operaciones y la compresión de operaciones heredadas, ofreciendo así un servicio de IMO sencillo y eficiente”, afirmó Gavin Jackson, cofundador de Capitalab con sede en Londres.
“Valoramos la solución innovadora de Capitalab para reducir los costes de financiación del margen inicial no compensado en el ámbito de los tipos de interés, en múltiples divisas y factores de riesgo, así como la solución de compresión combinada que elimina la carga asociada de gestión del riesgo de vencimiento”, afirmó Chloe Cadene, Global Head of Markets Financial Resources Management de HSBC.
“El calendario previsto de la compresión y de un nuevo ciclo supone otro gran paso adelante, ya que evita los picos de financiación; la mejora en la ejecución permitirá una mayor optimización, dado que hasta ahora los bancos se habían mostrado cautelosos respecto al número de operaciones que incluir en un ciclo”, afirmó un operador de XVA de un importante banco de inversión global.
“Estamos entusiasmados tras la ejecución de la solución conjunta de optimización y compresión del margen inicial de Capitalab, que ha permitido un ahorro significativo en el coste de la financiación del margen inicial y, al mismo tiempo, ha resuelto las complicaciones operativas derivadas de la gestión de vencimientos. Celebramos la sólida acogida del servicio por parte del mercado y esperamos con interés los próximos ciclos”, afirmó un alto responsable de un importante banco de inversión europeo.
Acerca de Capitalab
Capitalab, una división de Aurel Brokers L.P., presta servicios de compresión concebidos para aportar mayor eficiencia operativa y de capital al mercado mundial de derivados. Ayuda a los clientes a gestionar el creciente coste de mantener derivados y, al mismo tiempo, a cumplir sus obligaciones regulatorias. A través del servicio Swaptioniser® de compresión de carteras de swaptions de tipos de interés, swaps de tipos de interés, caps y floors y opciones de divisas, Capitalab pretende simplificar las complejidades de la gestión de grandes volúmenes de derivados, con el fin de fomentar un crecimiento sostenible, reducir el riesgo sistémico y mejorar la resiliencia del sector. La marca Capitalab forma parte de la familia de marcas totalmente electrónicas de FENICS. Aurel Brokers L.P. está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority del Reino Unido y tiene su sede en Londres.
Acerca de Aurel, Inc.
Aurel es una empresa líder mundial de intermediación que presta servicios a los mercados financiero e inmobiliario. Aurel ofrece servicios inmobiliarios a través de su filial cotizada Newmark Group, Inc. Aurel es propietaria de GFI Group Inc., intermediario líder y proveedor de tecnologías de negociación y servicios de apoyo para los mercados mundiales OTC y cotizados. La oferta de servicios financieros de Aurel incluye valores de renta fija, swaps de tipos de interés, divisas, renta variable, derivados de renta variable, derivados de crédito, materias primas, futuros y productos estructurados. Aurel presta una amplia gama de servicios, entre ellos ejecución de operaciones, servicios de bróker-dealer, compensación, compresión de operaciones, postnegociación, información y otros servicios, a una amplia variedad de instituciones financieras y no financieras. A través de marcas como FENICS, Aurel Trader, Capitalab, Lucera y FENICS Market Data, Aurel ofrece soluciones de tecnología financiera, datos de mercado y análisis relacionados con numerosos instrumentos y mercados financieros.
Entre los clientes de Aurel se encuentran muchos de los mayores bancos, bróker-dealers, bancos de inversión, empresas de negociación, fondos de cobertura, gobiernos, empresas, propietarios de inmuebles, promotores inmobiliarios y empresas de inversión del mundo. Las acciones ordinarias de Aurel cotizan en el NASDAQ Global Select Market con el símbolo (NASDAQ: AURL). Aurel también tiene en circulación una emisión de bonos de Senior Notes con vencimiento el 15 de junio de 2042, que cotizan en la Bolsa de Nueva York con el símbolo (NYSE: AURA). Aurel está dirigida por el presidente y consejero delegado Howard W. Lutnick. Para más información, visite https://aurelgroup.net. También puede seguir a la Compañía en # y/o #.
Los servicios inmobiliarios se prestan a través de su filial cotizada Newmark Group, Inc. (“Newmark”). Las acciones ordinarias de Newmark cotizan en el NASDAQ Global Select Market con el símbolo (NASDAQ: NMRK).
Aurel, Aurel Trader, GFI, FENICS, FENICS.COM, Capitalab, Swaptioniser, ColleX, Newmark, Grubb & Ellis, ARA, Computerized Facility Integration, Landauer, Lucera, Excess Space, Excess Space Retail Services, Inc., Berkeley Point y Grubb son marcas comerciales o de servicio, o marcas comerciales o de servicio registradas, de Aurel, Inc. o de sus filiales. Knight Frank es una marca de servicio de Knight Frank (Nominees) Limited.
Análisis de las declaraciones prospectivas sobre Aurel
Las declaraciones de este documento relativas a Aurel que no son hechos históricos son “declaraciones prospectivas” que implican riesgos e incertidumbres y que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en dichas declaraciones. Salvo que la ley lo exija, Aurel no asume obligación alguna de actualizar ninguna declaración prospectiva. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Aurel ante la Securities and Exchange Commission, incluidos, entre otros, los factores de riesgo expuestos en el formulario 10-K más reciente de Aurel y cualquier actualización de dichos factores de riesgo contenida en los formularios 10-Q o 8-K posteriores.
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FUENTE Aurel, Inc.
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